Δείκτες, Τάση, Αντιστροφή- Τα περισσότερα συστήματα ταλαντωτών χάνουν χρήματα

Δείκτες, Τάση, Αντιστροφή…

Τα περισσότερα συστήματα ταλαντωτών χάνουν χρήματα, γιατί οι περισσότεροι επενδυτές τα εφαρμόζουν χωρίς κανένα περιορισμό και πραγματοποιούν πράξεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι «ενάντια στην επικρατούσα τάση».

Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά από τους επενδυτές είναι το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα δείκτη ως μέρος του επενδυτικού τους πλάνου, ώστε να έχουν αντικειμενική είσοδο και προστατευτικά stops.

  • Οι στρατηγικές που αναφέρονται μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε αγορά και σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο. Αν και στα παραδείγματα που αναφέρονται γίνεται χρήση του Stochastic RSI, στην θέση αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε άλλος δείκτης / ταλαντωτής, τον οποίο εσείς θα θεωρείτε χρήσιμο για τέτοιες στρατηγικές.

Σκοπός είναι να κατανοήσετε την ιδέα, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορείτε να τοποθετήσετε όποιον δείκτη εσείς επιθυμείτε. Τα περισσότερα επενδυτικά συστήματα βασίζονται σε κάποιο είδος δείκτη, ο οποίος μετρά την «ορμή» της μετοχής.

  • Συνήθως αυτό το οποίο εφαρμόζεται, είναι να αγοράζει κανείς αν ο ταλαντωτής βρίσκεται σε μια ζώνη υπερπώλησης, στα χαμηλότερα επίπεδα τιμών, που είναι συνήθως το 25% του πλάτους ταλάντωσης που πραγματοποιεί.

Αντίστοιχα, οι περισσότεροι επενδυτές πωλούν μια μετοχή ή ανοίγουν μια θέση short, όταν ο ταλαντωτής βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα και ειδικότερα στο τελευταίο τέταρτο τιμών. Δηλαδή πουλάνε όταν ο ταλαντωτής βρεθεί στην ζώνη του 75% – 100% του εύρους τιμών και αρχίζει να κινείται καθοδικά.

  • Έχει παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα συστήματα χάνουν χρήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι εφαρμόζουν το συγκεκριμένο κανόνα χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και πραγματοποιούν πράξεις οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι «ενάντια στην επικρατούσα τάση».

Σίγουρα οι δείκτες / ταλαντωτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατηγικές εισόδου, για stop loss ή για στρατηγικές εξόδου. Όμως η καλύτερή τους χρήση σε ένα επενδυτικό πλάνο είναι αυτή η οποία λαμβάνει υπόψη της και άλλα στοιχεία όπως ο χρόνος, η τιμή και η θέση των σχηματισμών στην αγορά.

  • Τι μετρούν οι ταλαντωτές; 

Αυτό το οποίο κάνουν οι περισσότεροι ταλαντωτές είναι να μετρούν με κάποιον τρόπο το ρυθμό μεταβολής της τιμής. Ένας ταλαντωτής μπορεί να γυρίσει προς τα κάτω πριν ακόμη η μετοχή φτάσει στην κορυφή της και το αντίστροφο.

Δηλαδή μπορεί, όταν είναι σε μια ζώνη υπερπώλησης, να αντιστραφεί ανοδικά πριν ακόμη η μετοχή κινηθεί ανοδικά. Έτσι αν ο ρυθμός μεταβολής συνεχίσει να είναι ο ίδιος ακόμα και μετά την κορυφή ή τον πυθμένα της μετοχής, ο ταλαντωτής θα γυρίσει και αυτός, αλλά πολύ πιθανόν με μια καθυστέρηση κάποιων περιόδων.

  • Με άλλα λόγια οι ταλαντωτές μετρούν το ρυθμό μεταβολής (=ορμή) και όχι τα μέγιστα ή τα ελάχιστα των μετοχών.

Όταν λοιπόν οι κορυφές και οι πυθμένες των ταλαντωτών δε συμπίπτουν με αυτές των μετοχών, υπάρχει πρόβλημα αφού χάνονται χρήματα, είτε λόγω βεβιασμένης εξόδου ή εισόδου, είτε λόγω καθυστερημένης εισόδου ή εξόδου. 

Θα πρέπει λοιπόν να έχετε πάντα υπόψη σας ότι το σήμα ενός ταλαντωτή δεν παρέχει υπερβολικά μεγάλη αξιοπιστία ως σήμα εισόδου.

http://www.investor.gr/4010deiktes.htm